УрБК, Москва, 04.05.2007. Суммарный оборот биржевых торгов фьючерсами и опционами на основных площадках увеличился с 462,0 млрд. руб. в феврале до 572,5 млрд. руб. в марте. Значительно возросли обороты на фондовом сегменте срочного биржевого рынка, что было обусловлено конъюнктурой рынка соответствующих базовых активов (рынок акций), а также расширением состава торгуемых фондовых фьючерсов.

Вследствие этого доля сегмента фондовых фьючерсов в суммарном обороте срочных биржевых торгов в марте увеличилась по сравнению с февралем на 11% — до 71%. Обороты торгов увеличились по большинству фондовых фьючерсов: на индекс РТС — с 100,4 до 146,9 млрд. руб., на курс акций РАО «ЕЭС России» — с 103,0 до 154,5 млрд. руб., ОАО «Газпром» — с 34,0 до 63,6 млрд. руб., ОАО «НК «ЛУКойл» — с 18,4 до 21,9 млрд. руб. С 12 марта в системе FORTS начались торги фьючерсными контрактами на отраслевые индексы РТС: «индекс РТС — нефть и газ» (РТСog) и «индекс РТС — потребительские товары и розничная торговля» (РТСcr). Суммарный оборот заключенных сделок по двум новым контрактам составил 0,5 млрд. руб.

В марте также значительно расширился состав фьючерсов на облигации. Начались торги по фьючерсам на облигации ОАО «Газпром» 8-го выпуска, ОАО «Российские железные дороги» 6-го и 7-го выпусков, ОАО «ФСК ЕЭС» 4-го выпуска, а также на облигации Московской области 6-го выпуска. Оборот торгов по новым фьючерсам на облигации составил в рассматриваемый период 0,4 млрд. руб. Из ранее торгуемых контрактов сделки на сумму 1,2 млрд. руб. заключались по фьючерсным контрактам на корзину 10-летних облигаций Москвы.

После рекордного месячного оборота торгов фьючерсами на курс доллара США к рублю на ММВБ в феврале активность участников торгов в марте снизилась. Вследствие этого доля сегмента валютных фьючерсов в суммарном обороте биржевых торгов деривативами сократилась по сравнению с февралем на 12% — до 21%. Структура данного сегмента по инструментам не изменилась: подавляющее количество сделок заключалось по фьючерсам на курс доллара США к рублю (на всех четырех рассматриваемых биржах), объем операций с контрактами на курс евро к доллару США (на ФБ «Санкт-Петербург») по-прежнему был незначительным.

Доля сегмента процентных фьючерсов в суммарном обороте срочного биржевого рынка осталась равной 0,3%. Обороты торгов увеличились по всем торгуемым контрактам: на среднюю ставку MosIBOR по однодневным рублевым кредитам (FORTS, ММВБ) — до 1,5 млрд. руб. против 1,0 млрд. руб. в феврале, на 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate (ММВБ) — до 0,5 млрд. руб. против 0,3 млрд. руб. в феврале.

Доля сегмента товарных фьючерсов, функционирующего в системе FORTS, не изменилась (0,6%). Наиболее ликвидным товарным контрактом оставался фьючерс на золото, оборот торгов по которому увеличился с 2,2 до 3,2 млрд. руб. По контрактам на нефть сорта «Юралс» оборот торгов несколько сократился и составил 0,4 млрд. руб. против 0,5 млрд. руб. в феврале. Объем заключенных сделок по контрактам на дизельное топливо увеличился до 0,1 млрд. руб. против 0,04 млрд. руб. в феврале.

Доля сегмента опционных контрактов в суммарном обороте срочного биржевого рынка в марте также осталась прежней (7%). Обороты торгов увеличились по большинству опционных контрактов. Наиболее ликвидными инструментами по итогам месяца стали опционы на фьючерсы на курс акций РАО «ЕЭС России» (13,2 млрд. руб. против 8,4 млрд. руб. в феврале), на курс акций ОАО «Газпром» (11,2 млрд. руб. против 11,6 млрд. руб. в феврале) и на индекс РТС (11,0 млрд. руб. против 6,6 млрд. руб. в феврале). Об этом сообщает Банк России.