Обзор финансовых рынков за 21.09.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщил о снижении объема золотовалютных резервов РФ: по состоянию на 14.09.01 г. объем составил 37,1 млрд. долл. США против 37,4 млрд. долл. США на 07.09.01 г.
Цена закрытия ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне составила 25,43 долл./барр
По сообщению Министерства труда США, за неделю, закончившуюся 15.09.01, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 49 тыс. и составило 387 тысяч. Показатель за предыдущую неделю пересмотрен до 436 тысяч.
Глава минфина США г-н O’Neil сообщил, что авиакомпании США получат финансовую помощь в размере 15 млрд долларов.
20 сентября продолжилось падение основных фондовых индексов, начавшееся 11 сентября. Инвесторы демонстрируют озабоченность ситуацией в экономиках крупнейших стран мира и не спешат что либо покупать. Если раньше (в конце прошлого и начале этого года) падение затрагивало лишь акции компаний высоких технологий, то теперь падают акции циклических компаний, а вместе с ними цены на облигации и сырье (в том числе и нефть).
Индекс Dow упал на 382 пункта, Nasdaq потерял 56,87 пунктов. Такие уровни были лишь в 1998 году.
Во время своего выступления в конгрессе глава ФРС США с уверенно заявлял, что экономическая ситуация улучшится в следующем году. Cегодня глава Банка Японии г-н Hayami сообщил, что «особенных потрясений на финансовых рынках приближающийся конец квартала не принесет». Банк Японии уже в течение трех последних дней проводит валютные интервенции по снижению курса йены (от уровня 116 йен за доллар). На вопрос о том, какие курсы валют глава банка Японии считает приемлемыми в текущей рыночной ситуации, г-н Haiami ответить затруднился, но отметил, что курсы валют определяет рынок (но при этом отметил, что банк Японии будет покупать доллары и продавать йены). До тех пор пока банк Японии держит курс йены ниже отметки 116,5 йен за доллар (с целью остановить дефляционные процессы в экономике и поддержать местных экспортеров), курс евро так же не может продолжить рост и колеблется на отметке 0,925 евро за доллар. На следующей неделе будет проходить встреча глав минфинов стран G7.
Рынок долгов развивающихся стран понизился по итогам торгов 20 сентября в среднем на 500-1000 б.п. Заметное снижение цен произошло в секторе облигаций стран Латинской Америки. Напомним, что на рынке активно курсируют слухи о новом свопе по аргентинским обязательствам, министр экономики Аргентины Cavallo сообщил, что правящая коалиция вряд ли сможет одержать победу на выборах в октябре, а правительство собирается вновь сократить расходы чтобы достичь уровня нулевого дефицита в 4 квартале. Турция просит отсрочки по выплатам МВФ и пытается получить дополнительную финансовую помощь. Бразильский реал не падает в основном потому, что местный ЦБ проводит валютные интервенции. И все это происходит на фоне крайне сложной ситуации на финансовых рынках в целом. Инвесторы не проявляют особенного интереса к высокорисковым активам, особенно если учесть, что снижаются цены на долгосрочные облигации с высокими рейтингами.
21.09.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В четверг российские акции повторили движение всех ведущих мировых индексов – упали. Индекс РТС потерял 5,61 пункта (или 2,82%), закрывшись на уровне 193,60. Объем торгов в РТС остается стабильным уже на протяжении трех дней и вчера составил 8,772 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ стали акции «Мосэнерго-3», которые подешевели на 4,634%. Более чем на 4% снизились котировки обыкновенных акций РАО ЕЭС (4,015%) и ЮКОСа (4,038%). Лидерами по обороту и на ММВБ и в РТС стали обыкновенные акции РАО ЕЭС.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Вчера акции РАО ЕЭС вновь снизились, достигнув при этом уровня поддержки на 2,640 р. Данный уровнь и сегодня выступает ближайшей поддержкой, однако при открытии торгов ниже 2,640 р. (а это более чем вероятно), он будет являться сопротивлением. Следом за данным уровнем расположена довольно сильная поддержка на 2,500-2,520 р., которая представляется сегодня более актуальной в качестве поддержки, нежели предыдущий уровень. В случае ее преодоления ближайшей целью движения цен будет являться уровень 2,360 р. Можно также отметить промежуточный уровень на 2,600 р. Ближайшим сопротивлением по-прежнему сегодня является пройденная в конце прошлой недели трехлетняя линия восходящего тренда, находящаяся в настоящий момент около 2,810 р. Далее находится уровень на 2,880 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера оттолкнулись от линии сопротивления на 7,360 р. и вновь снизились до уровня 200-дневней скользящей средней (7,240р.) Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 7,360 р. Далее следует уровень 7,470 р., который остановил рост цен в среду. Еще выше находится уровень 7,530 р., который к тому же совпадает с верхней границей так и не закрытого полностью разрыва. За этим уровнем следуют промежуточное сопротивление на 7,610 р. и линия годового нисходящего тренда (7,790 р.), которую цены так и не смогли пробить во время августовского роста. Ближайший уровень поддержки сегодня находится на 7,180 р. (до этого уровня цены вчера немного не дошли). Далее расположены уровни на 7,000 р. и 6,950 р., рядом с которыми проходит трехлетняя линия нисходящего тренда (6,910 р.). Так же стоит отметить уровень 7,240 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Ближайшим уровнем сопротивления сегодня выступает уровень 318 р. При его прохождении сильный уровень сопротивления расположен на 324 р. Между этими уровнями находится промежуточное сопротивление на 322 р. На сегодняшний день можно отметить еще один уровень сопротивления на 315 р., который носит промежуточный характер. Ближайшая поддержка на сегодняшний день расположена на 313 р. Рядом проходит уровень 310 р. Если данный уровень будет пройден, то ближайшей поддержкой будет выступать уровень 300 р. Еще ниже уровень 295 р., рядом с которым расположен промежуточный уровень на 290 р. Можно так же отметить уровень 308 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщил о снижении объема золотовалютных резервов РФ: по состоянию на 14.09.01 г. объем составил 37,1 млрд. долл. США против 37,4 млрд. долл. США на 07.09.01 г.
Цена закрытия ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне составила 25,43 долл./барр
По сообщению Министерства труда США, за неделю, закончившуюся 15.09.01, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 49 тыс. и составило 387 тысяч. Показатель за предыдущую неделю пересмотрен до 436 тысяч.
Глава минфина США г-н O’Neil сообщил, что авиакомпании США получат финансовую помощь в размере 15 млрд долларов.
20 сентября продолжилось падение основных фондовых индексов, начавшееся 11 сентября. Инвесторы демонстрируют озабоченность ситуацией в экономиках крупнейших стран мира и не спешат что либо покупать. Если раньше (в конце прошлого и начале этого года) падение затрагивало лишь акции компаний высоких технологий, то теперь падают акции циклических компаний, а вместе с ними цены на облигации и сырье (в том числе и нефть).
Индекс Dow упал на 382 пункта, Nasdaq потерял 56,87 пунктов. Такие уровни были лишь в 1998 году.
Во время своего выступления в конгрессе глава ФРС США с уверенно заявлял, что экономическая ситуация улучшится в следующем году. Cегодня глава Банка Японии г-н Hayami сообщил, что «особенных потрясений на финансовых рынках приближающийся конец квартала не принесет». Банк Японии уже в течение трех последних дней проводит валютные интервенции по снижению курса йены (от уровня 116 йен за доллар). На вопрос о том, какие курсы валют глава банка Японии считает приемлемыми в текущей рыночной ситуации, г-н Haiami ответить затруднился, но отметил, что курсы валют определяет рынок (но при этом отметил, что банк Японии будет покупать доллары и продавать йены). До тех пор пока банк Японии держит курс йены ниже отметки 116,5 йен за доллар (с целью остановить дефляционные процессы в экономике и поддержать местных экспортеров), курс евро так же не может продолжить рост и колеблется на отметке 0,925 евро за доллар. На следующей неделе будет проходить встреча глав минфинов стран G7.
Рынок долгов развивающихся стран понизился по итогам торгов 20 сентября в среднем на 500-1000 б.п. Заметное снижение цен произошло в секторе облигаций стран Латинской Америки. Напомним, что на рынке активно курсируют слухи о новом свопе по аргентинским обязательствам, министр экономики Аргентины Cavallo сообщил, что правящая коалиция вряд ли сможет одержать победу на выборах в октябре, а правительство собирается вновь сократить расходы чтобы достичь уровня нулевого дефицита в 4 квартале. Турция просит отсрочки по выплатам МВФ и пытается получить дополнительную финансовую помощь. Бразильский реал не падает в основном потому, что местный ЦБ проводит валютные интервенции. И все это происходит на фоне крайне сложной ситуации на финансовых рынках в целом. Инвесторы не проявляют особенного интереса к высокорисковым активам, особенно если учесть, что снижаются цены на долгосрочные облигации с высокими рейтингами.
21.09.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В четверг российские акции повторили движение всех ведущих мировых индексов – упали. Индекс РТС потерял 5,61 пункта (или 2,82%), закрывшись на уровне 193,60. Объем торгов в РТС остается стабильным уже на протяжении трех дней и вчера составил 8,772 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ стали акции «Мосэнерго-3», которые подешевели на 4,634%. Более чем на 4% снизились котировки обыкновенных акций РАО ЕЭС (4,015%) и ЮКОСа (4,038%). Лидерами по обороту и на ММВБ и в РТС стали обыкновенные акции РАО ЕЭС.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Вчера акции РАО ЕЭС вновь снизились, достигнув при этом уровня поддержки на 2,640 р. Данный уровнь и сегодня выступает ближайшей поддержкой, однако при открытии торгов ниже 2,640 р. (а это более чем вероятно), он будет являться сопротивлением. Следом за данным уровнем расположена довольно сильная поддержка на 2,500-2,520 р., которая представляется сегодня более актуальной в качестве поддержки, нежели предыдущий уровень. В случае ее преодоления ближайшей целью движения цен будет являться уровень 2,360 р. Можно также отметить промежуточный уровень на 2,600 р. Ближайшим сопротивлением по-прежнему сегодня является пройденная в конце прошлой недели трехлетняя линия восходящего тренда, находящаяся в настоящий момент около 2,810 р. Далее находится уровень на 2,880 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера оттолкнулись от линии сопротивления на 7,360 р. и вновь снизились до уровня 200-дневней скользящей средней (7,240р.) Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 7,360 р. Далее следует уровень 7,470 р., который остановил рост цен в среду. Еще выше находится уровень 7,530 р., который к тому же совпадает с верхней границей так и не закрытого полностью разрыва. За этим уровнем следуют промежуточное сопротивление на 7,610 р. и линия годового нисходящего тренда (7,790 р.), которую цены так и не смогли пробить во время августовского роста. Ближайший уровень поддержки сегодня находится на 7,180 р. (до этого уровня цены вчера немного не дошли). Далее расположены уровни на 7,000 р. и 6,950 р., рядом с которыми проходит трехлетняя линия нисходящего тренда (6,910 р.). Так же стоит отметить уровень 7,240 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Ближайшим уровнем сопротивления сегодня выступает уровень 318 р. При его прохождении сильный уровень сопротивления расположен на 324 р. Между этими уровнями находится промежуточное сопротивление на 322 р. На сегодняшний день можно отметить еще один уровень сопротивления на 315 р., который носит промежуточный характер. Ближайшая поддержка на сегодняшний день расположена на 313 р. Рядом проходит уровень 310 р. Если данный уровень будет пройден, то ближайшей поддержкой будет выступать уровень 300 р. Еще ниже уровень 295 р., рядом с которым расположен промежуточный уровень на 290 р. Можно так же отметить уровень 308 р.