Обзор финансовых рынков за 01.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Рассчитываемый Мичиганским университетом индекс уверенности американских потребителей составил в сентябре 81,8 пункта, что оказалось значительно ниже значения показателя в августе (91,5 пункта). Рынком ожидалось значение индекса 79,6 - 80 пунктов.
По данным Министерства торговли США, ВВП во II квартале вырос на 0,3%, что выше предыдущего уточнения индекса, когда рост ВВП составил 0,2%. Экономистами прогнозировалось понижение показателя роста ВВП за II квартал до 0,1%.
Индекс Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам составил в сентябре 46,6 пункта, против 43,5 в августе.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 23,26 долл./барр.
Согласно принятому Государственной думой в первом чтении проекту федерального бюджета на 2002 г., доходы бюджета утверждены в сумме 2125,7 млрд. руб., расходы – 1947,4 млрд. руб. Профицит федерального бюджета утвержден в сумме 178,3 млрд. руб. Основные макроэкономические параметры, утвержденные в первом чтении выглядят следующим образом: объем ВВП – 10,95 трлн. руб., инфляция – 12 %. Среднегодовой курс рубля к доллару США ожидается на уровне 31,5 руб. за доллар, а цены на российскую нефть на уровне 23,5 долл. за баррель.
Последний день сентября на рынках был ознаменован ростом акций практически всех секторов экономики. Положительная динамика наблюдалась так же на рынке долговых обязательств.
В начале следующей недели рынок будет ждать новостей от ФРС США (FOMC встречается 02 октября) и новых данных о безработице за сентябрь. Начнется публикация квартальных отчетов компаний. Политические новости и возможные военные действия так же будут воздействовать на финансовые рынки.
Курс йены благодаря последовательным интервенциям Банка Японии и ЕЦБ упал до 119,5 йен/доллар. Курс евро к началу октября составил 0,9114 евро/доллар.
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Последний день сентября на российском фондовом рынке ознаменовался ростом котировок почти всех «голубых фишек». Индекс РТС вырос на 3,76 пункта (или 2,13%), закрывшись на 180,25. При этом оборот сильно не увеличился и составил (8,722 млн. долл.). Наибольший рост на ММВБ испытали акции компаний энергетического сектора экономики – «Мосэнерго-3» подорожали на 5,323%, обыкновенные акции РАО ЕЭС – на 4,093%. Привилегированные акции «Ростелекома» потеряли в пятницу 2,721%, и стали единственными подешевевшими акциями. Лидерами по обороту и на ММВБ и в РТС стали обыкновенные акции РАО ЕЭС.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в пятницу испытали существенный рост котировок. Был преодолен уровень сопротивления на 2,520–2,500 р., который сегодня выступает в качестве ближайшей поддержки. Можно также отметить промежуточный уровень поддержки – на 2,580 р. При прохождении этих уровней следующей целью движения цен станет уровень 2,470 р., который цены так и не смогли преодолеть. Более актуальный сегодня будут уровни сопротивления, ближайший из которых сегодня расположен на 2,640 р. За ним следует уровень 2,720 р. Еще выше «пробитая» трехлетняя линия восходящего тренда, находящаяся в настоящее время около 2,840 р. Вероятность возврата цен к этому уровню существует. Кроме этого стоит отметить, что «пробитие» ценами уровня 2,610 р. завершит формирование модели «двойное дно», которая может отыграть на 2,760 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Своим пятничным ростом акции «Сургутнефтегаза» скорректировались на 25% от последней волны падения. Ближайшим сопротивлением сегодня будет выступать уровень 6,800 р., рядом с которым расположен уровень 6,830 р. При преодолении этих уровней актуальным станет сопротивление на 6,940 р. Недалеко от этого уровня проходит «пробитая» трехлетняя линия восходящего тренда (6,980 р.). Ближайший уровень поддержки расположен на 6,500 р. Еще ниже – так и не преодоленный уровень 6,360 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» в пятницу немного не дошли до пройденной на прошлой недели трехлетней линии восходящего тренда и закрылись на уровне сопротивления 276 р. Эти уровни остаются актуальными и сегодня. Ближайшим уровнем сопротивления выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. Возврат цен к этой линии видится вполне вероятным. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Скорее всего уровень 275 р. будет являться ближайшей поддержкой. В случае ее пробития перед ценами вновь возникнет опасность возвращения к уровню 268 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Рассчитываемый Мичиганским университетом индекс уверенности американских потребителей составил в сентябре 81,8 пункта, что оказалось значительно ниже значения показателя в августе (91,5 пункта). Рынком ожидалось значение индекса 79,6 - 80 пунктов.
По данным Министерства торговли США, ВВП во II квартале вырос на 0,3%, что выше предыдущего уточнения индекса, когда рост ВВП составил 0,2%. Экономистами прогнозировалось понижение показателя роста ВВП за II квартал до 0,1%.
Индекс Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам составил в сентябре 46,6 пункта, против 43,5 в августе.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 23,26 долл./барр.
Согласно принятому Государственной думой в первом чтении проекту федерального бюджета на 2002 г., доходы бюджета утверждены в сумме 2125,7 млрд. руб., расходы – 1947,4 млрд. руб. Профицит федерального бюджета утвержден в сумме 178,3 млрд. руб. Основные макроэкономические параметры, утвержденные в первом чтении выглядят следующим образом: объем ВВП – 10,95 трлн. руб., инфляция – 12 %. Среднегодовой курс рубля к доллару США ожидается на уровне 31,5 руб. за доллар, а цены на российскую нефть на уровне 23,5 долл. за баррель.
Последний день сентября на рынках был ознаменован ростом акций практически всех секторов экономики. Положительная динамика наблюдалась так же на рынке долговых обязательств.
В начале следующей недели рынок будет ждать новостей от ФРС США (FOMC встречается 02 октября) и новых данных о безработице за сентябрь. Начнется публикация квартальных отчетов компаний. Политические новости и возможные военные действия так же будут воздействовать на финансовые рынки.
Курс йены благодаря последовательным интервенциям Банка Японии и ЕЦБ упал до 119,5 йен/доллар. Курс евро к началу октября составил 0,9114 евро/доллар.
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Последний день сентября на российском фондовом рынке ознаменовался ростом котировок почти всех «голубых фишек». Индекс РТС вырос на 3,76 пункта (или 2,13%), закрывшись на 180,25. При этом оборот сильно не увеличился и составил (8,722 млн. долл.). Наибольший рост на ММВБ испытали акции компаний энергетического сектора экономики – «Мосэнерго-3» подорожали на 5,323%, обыкновенные акции РАО ЕЭС – на 4,093%. Привилегированные акции «Ростелекома» потеряли в пятницу 2,721%, и стали единственными подешевевшими акциями. Лидерами по обороту и на ММВБ и в РТС стали обыкновенные акции РАО ЕЭС.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в пятницу испытали существенный рост котировок. Был преодолен уровень сопротивления на 2,520–2,500 р., который сегодня выступает в качестве ближайшей поддержки. Можно также отметить промежуточный уровень поддержки – на 2,580 р. При прохождении этих уровней следующей целью движения цен станет уровень 2,470 р., который цены так и не смогли преодолеть. Более актуальный сегодня будут уровни сопротивления, ближайший из которых сегодня расположен на 2,640 р. За ним следует уровень 2,720 р. Еще выше «пробитая» трехлетняя линия восходящего тренда, находящаяся в настоящее время около 2,840 р. Вероятность возврата цен к этому уровню существует. Кроме этого стоит отметить, что «пробитие» ценами уровня 2,610 р. завершит формирование модели «двойное дно», которая может отыграть на 2,760 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Своим пятничным ростом акции «Сургутнефтегаза» скорректировались на 25% от последней волны падения. Ближайшим сопротивлением сегодня будет выступать уровень 6,800 р., рядом с которым расположен уровень 6,830 р. При преодолении этих уровней актуальным станет сопротивление на 6,940 р. Недалеко от этого уровня проходит «пробитая» трехлетняя линия восходящего тренда (6,980 р.). Ближайший уровень поддержки расположен на 6,500 р. Еще ниже – так и не преодоленный уровень 6,360 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» в пятницу немного не дошли до пройденной на прошлой недели трехлетней линии восходящего тренда и закрылись на уровне сопротивления 276 р. Эти уровни остаются актуальными и сегодня. Ближайшим уровнем сопротивления выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. Возврат цен к этой линии видится вполне вероятным. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Скорее всего уровень 275 р. будет являться ближайшей поддержкой. В случае ее пробития перед ценами вновь возникнет опасность возвращения к уровню 268 р.