УрБК, Москва, 06.08.2007. Два года назад на срочном рынке РТС (FORTS) начались торги фьючерсными контрактами на индекс РТС. Эти контракты стали первыми производными инструментами, базисным активом которых является основной индикатор российского фондового рынка — индекс РТС, который рассчитывается в режиме реального времени на основе котировок 50 акций самых капитализированных российских компаний. На текущий момент фьючерс на индекс РТС является одним из самых ликвидных инструментов российского фондового рынка.

В первый день торгов, 3 августа 2005 года, с фьючерсом на индекс РТС было заключено 117 сделок. 3 августа 2007 года количество сделок составило 16,1 тыс., то есть в 137,8 раза больше, чем в первый день обращения.

В августе 2005 года объем торгов фьючерсами на индекс РТС составил 25,3 млрд рублей, или 524,8 тыс. контрактов. Через год этот показатель равнялся 74,6 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в первый месяц торгов. Объем торгов в контрактах за год вырос в 1,7 раза, до 913,1 тыс. контрактов.

В период с января по июль 2007 года оборот фьючерсных контрактов на индекс РТС составил 920,8 млрд рублей. Основные рекорды фьючерса на индекс РТС были достигнуты в июле текущего года. Тогда средний ежедневный объем открытых позиций составил 200 тыс. контрактов. А среднедневной оборот фьючерса на индекс РТС достиг 90 тыс. контрактов, или 9,3 млрд руб.

27 июля 2007 года в срочной секции FORTS зафиксирован рекордный объем торгов фьючерсными и опционными контрактами на индекс РТС. По итогам дня объем торгов индексными производными составил 231 541 контракт, или 25 млрд руб., что на 20% больше предыдущего рекорда. Объем открытых позиций по данным контрактам 27 июля достиг 615 816 контрактов, или 59,4 млрд руб., что также является рекордным значением.