В период с января по июль 2007 года оборот фьючерсных контрактов на индекс РТС составил 920,8 миллиарда рублей

УрБК, Москва, 06.08.2007. Два года назад на срочном рынке РТС (FORTS) начались торги фьючерсными контрактами на индекс РТС. Эти контракты стали первыми производными инструментами, базисным активом которых является основной индикатор российского фондового рынка — индекс РТС, который рассчитывается в режиме реального времени на основе котировок 50 акций самых капитализированных российских компаний. На текущий момент фьючерс на индекс РТС является одним из самых ликвидных инструментов российского фондового рынка.

В первый день торгов, 3 августа 2005 года, с фьючерсом на индекс РТС было заключено 117 сделок. 3 августа 2007 года количество сделок составило 16,1 тыс., то есть в 137,8 раза больше, чем в первый день обращения.

В августе 2005 года объем торгов фьючерсами на индекс РТС составил 25,3 млрд рублей, или 524,8 тыс. контрактов. Через год этот показатель равнялся 74,6 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в первый месяц торгов. Объем торгов в контрактах за год вырос в 1,7 раза, до 913,1 тыс. контрактов.

В период с января по июль 2007 года оборот фьючерсных контрактов на индекс РТС составил 920,8 млрд рублей. Основные рекорды фьючерса на индекс РТС были достигнуты в июле текущего года. Тогда средний ежедневный объем открытых позиций составил 200 тыс. контрактов. А среднедневной оборот фьючерса на индекс РТС достиг 90 тыс. контрактов, или 9,3 млрд руб.

27 июля 2007 года в срочной секции FORTS зафиксирован рекордный объем торгов фьючерсными и опционными контрактами на индекс РТС. По итогам дня объем торгов индексными производными составил 231 541 контракт, или 25 млрд руб., что на 20% больше предыдущего рекорда. Объем открытых позиций по данным контрактам 27 июля достиг 615 816 контрактов, или 59,4 млрд руб., что также является рекордным значением.