Обзор финансовых рынков за 17.10.01
Мировые фондовые рынки
Российские макроэкономические показатели
Кратко
По данным ФРС США, объем промышленного производства в сентябре сократился на 1,0%. Коэффициент использования производственных мощностей также снизился, составив в сентябре 75,5%
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 21,70 долл./барр.
Согласно сообщениям WSJ , компания Merrill Lunch собирается сократить 10000 человек в связи с сокращением прибыли на 43% и продолжающимся снижением активности на финансовых рынках.
Рост прибыли региональных банков за счет увеличения объема ипотечного кредитования после снижения ставок привел к росту основных индексов. Результаты на уровне ожидаемых демонстрируют в третьем квартале и корпорации высоких технологий. IBM и Intel сообщили о снижении прибыли в третьем квартале, примерно таком как и прогнозировалось. Индекс Dow вырос на 0,39%, Nasdaq укрепился на 1,72 %. Данные по объему промышленного производства и загрузки производственных мощностей подтвердили продолжающийся более года тренд. (см график). Ослабление производственного сектора происходит на фоне многочисленных увольнений сотрудников, хотя положительный эффект при снижении объемов производства сопровождается реализацией запасов, что позволяет компаниям сокращать издержки.
Сегодня состоится выступление главы ФРС г-на Greenspan перед экономическим комитетом обеих палат конгресса США, в котором будут подробно освещаться экономические последствия террактов и текущее состояние экономики. Заместитель председателя ФРС г-н Ferguson в своем вчерашнем выступлении отметил, что сложно определить момент, когда наступит восстановление экономики США. Тем не менее, инвесторы продолжают демонстрировать нежелание реагировать на негативные новости и общую неопределенность, аппелируя к небывалой дешевизне некоторых акций в надежде на скорое улучшение экономики.
Рыни развивющихся стран не остаются в стороне. Некоторое улучшение коньюктуры на ведущих рынках мира привели к активным покупкам местных активов. На волне слухов об очередном обмене облигавций Аргентины ближнего срока погашения на дальний местный рынко акций вырос на 5%. В четверг состоится выступление министра экономики Аргентины относительно экономической программы правительства на ближайший период времени.
На валютном рынке курс доллара относительно корзины мировых валют укрепляется вслед за ростом фондовых рынков. Евро колеблется ниже отметки 0,91 евро/доллар, курс йены понизился до 121,5 йен/доллар. Банк Японии собирается продолжить политику по ослаблению йены, изобретая при этом новые способы увеличения предложения йены. Так предлагается осуществлять выкуп у владельцев резидентов иностранных активов (например, облигации зарубежных эмитентов, принадлежащих местным финансовым институтам).
17.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
Корпоративные ценные бумаги
Во вторник на российском фондовом рынке наблюдался рост котировок акций всех ведущих компаний. Индекс РТС вырос на 1,83%, закрывшись на уровне 192,21. Оборот по сравнению с предыдущим днем вырос, правда, не очень значительно и составил 7,204 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ стали привилегированные акции «Норильского Никеля» и обыкновенные акции «Ростелекома», подорожавшие на 5,510% и 4,896% соответственно. Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых выросли на 3,036%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС во вторник оттолкнулись от уровня 2,730 р. и существенно выросли. При этом цены образовали разрыв, оставив позади себя своеобразный «остров». Ближайший уровень сопротивления сегодня находится около 2,880 р., где в настоящее время проходит линия трехлетней восходящей тенденции. Возвращение цен к этой линии видится вероятным. Для достижения этого уровня ценам необходимо пройти промежуточный уровень сопротивления на 2,800 р. В случае прохождения уровня 2,880 р. можно будет ожидать достижения ценами уровня 2,940 р. При преодолении ценами данного уровня начнет закрываться образованный месяц назад разрыв, верхняя граница которого расположена на 3,035 р. Так же можно выделить еще два уровня сопротивления – 2,970 р., 3,000 р. Ближайший уровень поддержки находится на 2,710 р. В случае пробития данного уровня можно ожидать возвращения цен к уровню 2,640 р. Следующая поддержка располагается около 2,580 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера выросли и остановились около сопротивления 7,370 р. Скорее всего этот уровень сегодня будет ближайшей поддержкой. Далее располагаются прежние уровни поддержки, первый из которых проходит около 7,190 р. Рядом с ней проходит 200-дневная скользящая средняя (7,160 р.). Далее расположены уровни 7,100 р., 6,950 р. 6,910 р. (недалеко от этого уровня находится нижняя граница разрыва, образованного на прошлой неделе – 6,890 р.). Ближайшее и довольно сильное сопротивление сегодня расположено около 7,540 р. Около этого уровня (на 7,530 р.) проходит верхняя граница разрыва, образованного месяц назад. Однако, для того, чтобы уровень 7,530 р. стал целью движения цен, необходимо преодоление уровня 7,480 р. Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Уровни сопротивления и поддержки остались прежними. В качестве ближайшего сопротивления сегодня выступает уровень 308 р. За ним расположены довольно существенные уровни на 313 р. и 318 р. (последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней). Еще более значимый уровень расположен на 322-324 р. Ближайшая поддержка сегодня находится около 301 р., где проходит линия десятимесячного восходящего тренда, к которой цены недавно вернулись. Чуть ниже (около 298 р.) проходит линия краткосрочной нисходящей тенденции, которую цены вчера преодолели. Рядом с данным уровнем располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены недавно вернулись (286 р.). Так же можно отметить промежуточный уровень поддержки, проходящий в настоящий момент около 291 р.
Российские макроэкономические показатели
Кратко
По данным ФРС США, объем промышленного производства в сентябре сократился на 1,0%. Коэффициент использования производственных мощностей также снизился, составив в сентябре 75,5%
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 21,70 долл./барр.
Согласно сообщениям WSJ , компания Merrill Lunch собирается сократить 10000 человек в связи с сокращением прибыли на 43% и продолжающимся снижением активности на финансовых рынках.
Рост прибыли региональных банков за счет увеличения объема ипотечного кредитования после снижения ставок привел к росту основных индексов. Результаты на уровне ожидаемых демонстрируют в третьем квартале и корпорации высоких технологий. IBM и Intel сообщили о снижении прибыли в третьем квартале, примерно таком как и прогнозировалось. Индекс Dow вырос на 0,39%, Nasdaq укрепился на 1,72 %. Данные по объему промышленного производства и загрузки производственных мощностей подтвердили продолжающийся более года тренд. (см график). Ослабление производственного сектора происходит на фоне многочисленных увольнений сотрудников, хотя положительный эффект при снижении объемов производства сопровождается реализацией запасов, что позволяет компаниям сокращать издержки.
Сегодня состоится выступление главы ФРС г-на Greenspan перед экономическим комитетом обеих палат конгресса США, в котором будут подробно освещаться экономические последствия террактов и текущее состояние экономики. Заместитель председателя ФРС г-н Ferguson в своем вчерашнем выступлении отметил, что сложно определить момент, когда наступит восстановление экономики США. Тем не менее, инвесторы продолжают демонстрировать нежелание реагировать на негативные новости и общую неопределенность, аппелируя к небывалой дешевизне некоторых акций в надежде на скорое улучшение экономики.
Рыни развивющихся стран не остаются в стороне. Некоторое улучшение коньюктуры на ведущих рынках мира привели к активным покупкам местных активов. На волне слухов об очередном обмене облигавций Аргентины ближнего срока погашения на дальний местный рынко акций вырос на 5%. В четверг состоится выступление министра экономики Аргентины относительно экономической программы правительства на ближайший период времени.
На валютном рынке курс доллара относительно корзины мировых валют укрепляется вслед за ростом фондовых рынков. Евро колеблется ниже отметки 0,91 евро/доллар, курс йены понизился до 121,5 йен/доллар. Банк Японии собирается продолжить политику по ослаблению йены, изобретая при этом новые способы увеличения предложения йены. Так предлагается осуществлять выкуп у владельцев резидентов иностранных активов (например, облигации зарубежных эмитентов, принадлежащих местным финансовым институтам).
17.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
Корпоративные ценные бумаги
Во вторник на российском фондовом рынке наблюдался рост котировок акций всех ведущих компаний. Индекс РТС вырос на 1,83%, закрывшись на уровне 192,21. Оборот по сравнению с предыдущим днем вырос, правда, не очень значительно и составил 7,204 млн. долл. Лидерами роста на ММВБ стали привилегированные акции «Норильского Никеля» и обыкновенные акции «Ростелекома», подорожавшие на 5,510% и 4,896% соответственно. Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых выросли на 3,036%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС во вторник оттолкнулись от уровня 2,730 р. и существенно выросли. При этом цены образовали разрыв, оставив позади себя своеобразный «остров». Ближайший уровень сопротивления сегодня находится около 2,880 р., где в настоящее время проходит линия трехлетней восходящей тенденции. Возвращение цен к этой линии видится вероятным. Для достижения этого уровня ценам необходимо пройти промежуточный уровень сопротивления на 2,800 р. В случае прохождения уровня 2,880 р. можно будет ожидать достижения ценами уровня 2,940 р. При преодолении ценами данного уровня начнет закрываться образованный месяц назад разрыв, верхняя граница которого расположена на 3,035 р. Так же можно выделить еще два уровня сопротивления – 2,970 р., 3,000 р. Ближайший уровень поддержки находится на 2,710 р. В случае пробития данного уровня можно ожидать возвращения цен к уровню 2,640 р. Следующая поддержка располагается около 2,580 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера выросли и остановились около сопротивления 7,370 р. Скорее всего этот уровень сегодня будет ближайшей поддержкой. Далее располагаются прежние уровни поддержки, первый из которых проходит около 7,190 р. Рядом с ней проходит 200-дневная скользящая средняя (7,160 р.). Далее расположены уровни 7,100 р., 6,950 р. 6,910 р. (недалеко от этого уровня находится нижняя граница разрыва, образованного на прошлой неделе – 6,890 р.). Ближайшее и довольно сильное сопротивление сегодня расположено около 7,540 р. Около этого уровня (на 7,530 р.) проходит верхняя граница разрыва, образованного месяц назад. Однако, для того, чтобы уровень 7,530 р. стал целью движения цен, необходимо преодоление уровня 7,480 р. Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Уровни сопротивления и поддержки остались прежними. В качестве ближайшего сопротивления сегодня выступает уровень 308 р. За ним расположены довольно существенные уровни на 313 р. и 318 р. (последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней). Еще более значимый уровень расположен на 322-324 р. Ближайшая поддержка сегодня находится около 301 р., где проходит линия десятимесячного восходящего тренда, к которой цены недавно вернулись. Чуть ниже (около 298 р.) проходит линия краткосрочной нисходящей тенденции, которую цены вчера преодолели. Рядом с данным уровнем располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены недавно вернулись (286 р.). Так же можно отметить промежуточный уровень поддержки, проходящий в настоящий момент около 291 р.