УрБК, Москва, 04.12.2006. Как сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Владимир Сафронов, «ЦБ обратился к банкам с тем, чтобы узнать их мнение относительно обязательности введения такого тестирования». По его словам, комитет банковского надзора скоро намерен поднять вопрос об издании соответствующего нормативного акта.

Сейчас процедура стресс-тестирования (оценка возможных потерь в случае возникновения кризисной ситуации на рынке) проводится банками в рамках превентивных мер риск-менеджмента и не является обязательной. Однако в последнее время число банков, применяющих стресс-тесты, увеличивается. По данным ЦБ, если в 2003 году только 30% банков применили методики стресс-тестирования, то после «кризиса доверия» 2004 года этот показатель вырос более чем в два раза (по итогам 2005 года стресс-тесты проводили уже 78% банков). Именно поэтому банкиры отнеслись к предложению регулятора с пониманием.

По данным ЦБ РФ, стресс-тестирование проводится банками в среднем пять-девять раз в год. Однако ряд опрошенных банковских специалистов признались, что в их практике стресс-тесты проводятся еженедельно.

По мнению банковских экспертов, кредитная организация по результатам стресс-теста изначально может предусмотреть риск дефолта, оценить его и заранее выделить средства для покрытия убытков. Специалисты не сомневаются, что, несмотря на отсутствие риска кризисов, предупреждение их возможности со стороны ЦБ весьма дальновидно. «Наращивание и диверсификация кредитного портфеля без хорошо поставленной системы управления рисками могут негативно сказаться на финансовой устойчивости банка»,— считает директор Центра макроэкономических исследований БДО «Юникон» Елена Матросова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».