Обзор финансовых рынков за 01.11.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным министерства торговли США, объем ВВП в III квартале упал на 0,4% в годовом исчислении. Рынком ожидалось падение на 1%. Дефлятор ВВП в III квартале вырос на 2,1%, совпав с показателем II квартала, а аналитики считали.
Чикагский индекс производственной активности NAPM в октябре составил 46,2, что оказалось лишь немного ниже сентябрьского значение – 46,6.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,37 долл./барр.
Министерство финансов США решило прекратить выпуск 30летних казначейских облигаций в 2002 году.
Deutsche Bank AG сообщил о сокращении персонала на 4500 человек
Alcatel (французский производитель телекоммуникационного оборудования) сообщил об убытках в третьем квартале и о планах по сокращению персонала на 10 000 человек (1/3 сотрудников)
Падение ВВП в США оказалось не столь значительным как ожидалось (эксперты оценивали снижение ВВП в США в 3 квартале на1%), поэтому инвесторы отреагировали достаточно спокойно на опубликованные данные. Одновременно решение министерство финансов отказаться от выпуска 30 летних облигаций казначейства в связи с хорошим состояние бюджета страны так же благотворно сказалось на состоянии рынков.
01.11.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В среду на российском фондовом рынке котировки большинства акций снизились, правда, незначительно. Индекс РТС потерял 0,33% (0,67 пункта), закрывшись на отметке 204,04. Оборот составил 10,681 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ стали обыкновенные акции «Татнефти» и ЮКОСа, подешевевшие на 2,370% и 2,118% соответственно. Выросли котировки обыкновенных акций «Сибнефти» и «Норильского Никеля». Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 0,444%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС вчера начали закрывать разрыв, образованный в результате реакции российского фондового рынка на события 11 сентября в США, однако закрыть удалось лишь незначительную часть разрыва, нижняя граница которого сейчас находится на 2,954 р. Для достижения данного уровня ценам необходимо пройти уровень сопротивления на 2,930 р., где в настоящее время проходит линия краткосрочного восходящего тренда (на уровне, где вчера проходила данная линия произошло закрытие). Если два указанных выше уровня будут пройдены, то можно ожидать закрытия разрыва, которое состоится при достижении ценами уровня 3,035 р., где в настоящее проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее следует довольно сильный уровень 3,060-3,070 р. При прохождении уровня 2,930 р. он будет являться поддержкой. Ближайшая же поддержка находится сегодня на 2,910 р., где проходит линия долгосрочного восходящего тренда, к которому цены вернулись 2 недели назад, однако преодолеть ее до сих пор не могут. За данным уровнем находится поддержка на 2,870 р., которая вчера остановила падение цен. Недалеко от этого уровня проходит линия четырехмесячного нисходящего тренда, пройденная вчера (2,850р.). Еще ниже находится довольно сильная поддержка на 2,780 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера показали очередной максимум после чего начали снижаться и в итоге закрылись около минимального значения (если не брать в расчет случайную сделку 7,135 р. в период открытия) и около уровня поддержки 2,540 р., который сегодня является ближайшим. Следующий уровень проходит на 7,420 р. и является довольно сильным. Рядом с ним проходит поддержка на 7,380 р., при преодолении которой можно ожидать движения цен к 7,310 р. Далее располагается по-прежнему существенный уровень сопротивления на 7,190 р., где проходят 200-дневная скользящая средняя и линия долгосрочного восходящего тренда, которую цены прошли в начале октября. Ближайшее сопротивление сегодня проходит на 7,600 р., однако в случае преодоления этого уровня он будет выступать в качестве поддержки, тем более, что около данного уровня сейчас проходит линия действующего краткосрочного тренда, которую цены так и не смогли пройти. Следующим сопротивлением является уровень (и достаточно сильный) на 7,850 р., однако, для его достижения необходимо сначала пройти уровень на 7,700 р., который носит промежуточный характер. Следующий значимый уровень проходит около 8,080 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера показали максимальное значение за два месяца. При этом и закрытие и открытие произошли на одном уровне – 330 р., который и сегодня является актуальным. При открытии цен ниже этого уровня он будет являться сопротивлением, а ближайшая поддержка будет проходить на уровне 324 р., усиленном линией действующего краткосрочного восходящего тренда, хотя угол этого тренда довольно большой (как впрочем, и на других бумагах), и вполне возможна его корректировка. Далее следует уровень на 322 р. При его прохождении можно ожидать возврата цен к 318 р. – уровню, рядом с которым проходит линия 200-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление (опять же при открытии цен выше 330 р.) сегодня расположено на 342 р. Для его достижения необходимо прохождение уровня 337 р. За этими уровнями следует сопротивление около 348 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным министерства торговли США, объем ВВП в III квартале упал на 0,4% в годовом исчислении. Рынком ожидалось падение на 1%. Дефлятор ВВП в III квартале вырос на 2,1%, совпав с показателем II квартала, а аналитики считали.
Чикагский индекс производственной активности NAPM в октябре составил 46,2, что оказалось лишь немного ниже сентябрьского значение – 46,6.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 20,37 долл./барр.
Министерство финансов США решило прекратить выпуск 30летних казначейских облигаций в 2002 году.
Deutsche Bank AG сообщил о сокращении персонала на 4500 человек
Alcatel (французский производитель телекоммуникационного оборудования) сообщил об убытках в третьем квартале и о планах по сокращению персонала на 10 000 человек (1/3 сотрудников)
Падение ВВП в США оказалось не столь значительным как ожидалось (эксперты оценивали снижение ВВП в США в 3 квартале на1%), поэтому инвесторы отреагировали достаточно спокойно на опубликованные данные. Одновременно решение министерство финансов отказаться от выпуска 30 летних облигаций казначейства в связи с хорошим состояние бюджета страны так же благотворно сказалось на состоянии рынков.
01.11.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В среду на российском фондовом рынке котировки большинства акций снизились, правда, незначительно. Индекс РТС потерял 0,33% (0,67 пункта), закрывшись на отметке 204,04. Оборот составил 10,681 млн. долл. Лидерами падения на ММВБ стали обыкновенные акции «Татнефти» и ЮКОСа, подешевевшие на 2,370% и 2,118% соответственно. Выросли котировки обыкновенных акций «Сибнефти» и «Норильского Никеля». Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 0,444%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС вчера начали закрывать разрыв, образованный в результате реакции российского фондового рынка на события 11 сентября в США, однако закрыть удалось лишь незначительную часть разрыва, нижняя граница которого сейчас находится на 2,954 р. Для достижения данного уровня ценам необходимо пройти уровень сопротивления на 2,930 р., где в настоящее время проходит линия краткосрочного восходящего тренда (на уровне, где вчера проходила данная линия произошло закрытие). Если два указанных выше уровня будут пройдены, то можно ожидать закрытия разрыва, которое состоится при достижении ценами уровня 3,035 р., где в настоящее проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее следует довольно сильный уровень 3,060-3,070 р. При прохождении уровня 2,930 р. он будет являться поддержкой. Ближайшая же поддержка находится сегодня на 2,910 р., где проходит линия долгосрочного восходящего тренда, к которому цены вернулись 2 недели назад, однако преодолеть ее до сих пор не могут. За данным уровнем находится поддержка на 2,870 р., которая вчера остановила падение цен. Недалеко от этого уровня проходит линия четырехмесячного нисходящего тренда, пройденная вчера (2,850р.). Еще ниже находится довольно сильная поддержка на 2,780 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера показали очередной максимум после чего начали снижаться и в итоге закрылись около минимального значения (если не брать в расчет случайную сделку 7,135 р. в период открытия) и около уровня поддержки 2,540 р., который сегодня является ближайшим. Следующий уровень проходит на 7,420 р. и является довольно сильным. Рядом с ним проходит поддержка на 7,380 р., при преодолении которой можно ожидать движения цен к 7,310 р. Далее располагается по-прежнему существенный уровень сопротивления на 7,190 р., где проходят 200-дневная скользящая средняя и линия долгосрочного восходящего тренда, которую цены прошли в начале октября. Ближайшее сопротивление сегодня проходит на 7,600 р., однако в случае преодоления этого уровня он будет выступать в качестве поддержки, тем более, что около данного уровня сейчас проходит линия действующего краткосрочного тренда, которую цены так и не смогли пройти. Следующим сопротивлением является уровень (и достаточно сильный) на 7,850 р., однако, для его достижения необходимо сначала пройти уровень на 7,700 р., который носит промежуточный характер. Следующий значимый уровень проходит около 8,080 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера показали максимальное значение за два месяца. При этом и закрытие и открытие произошли на одном уровне – 330 р., который и сегодня является актуальным. При открытии цен ниже этого уровня он будет являться сопротивлением, а ближайшая поддержка будет проходить на уровне 324 р., усиленном линией действующего краткосрочного восходящего тренда, хотя угол этого тренда довольно большой (как впрочем, и на других бумагах), и вполне возможна его корректировка. Далее следует уровень на 322 р. При его прохождении можно ожидать возврата цен к 318 р. – уровню, рядом с которым проходит линия 200-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление (опять же при открытии цен выше 330 р.) сегодня расположено на 342 р. Для его достижения необходимо прохождение уровня 337 р. За этими уровнями следует сопротивление около 348 р.