Банк «УралСиб» завершил первый этап совершенствования своей системы риск-менеджмента и приступил к следующему этапу, начав внедрение новой системы управления рыночными рисками.

По словам вице-президента банка Андрея Ивановского, «результаты первого этапа совершенствования системы риск-менеджмента банка были положительно оценены инвесторами, аудиторами, рейтинговыми агентствами, что нашло свое отражение в увеличении лимитов открытых на банк, успешном размещении евробондов, снижении провизий по кредитному портфелю, повышении рейтингов банка. От внедрения новой системы управления рыночными рисками мы ожидаем более точной оценки рисков принимаемых банком, что позволит банку больше зарабатывать и меньше рисковать».

Система управления рыночными рисками полностью учитывает специфику российского рынка, отмечается в распространенном пресс-релизе. Разработка новой системы явилась одним из основных этапов процесса построения интегрированной системы управления рисками в масштабе всего банка. В основу проекта по созданию системы управления рыночными рисками легла методика, разработанная компанией PricewaterhouseCoopers специально для российских банков. Основу методики составляет анализ активов банка и расчет параметров рыночного риска на основе четко определенного набора риск-факторов. Данная методология полностью соответствует требованиям Базельского комитета по банковскому надзору, отмечается в пресс-релизе.