Обзор финансовых рынков за 02.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Индекс Национальной ассоциацией менеджеров по закупкам США, характеризующий уровень производственной активности, снизился в сентябре до 47,0 пункта после резкого скачка в августе до 47,9 пункта
По данным Министерства торговли США, индивидуальные расходы на товары и услуги выросли в августе на 0,2%, что соответствует росту этого показателя в июле. Показатель индивидуальных доходов остался практически без изменений. Экономистами ожидался рост индивидуальных расходов в августе на 0,3%.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,89 долл./барр.
По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России 03.10.01 г. состоится аукцион по размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций выпуска № 21155RMFS с датой погашения 03.04.02 г.
01 октября продолжилось снижение фондовых индексов, начатое в прошлом месяце, но приостановленное покупками в конце квартала. Положительных корпоративных новостей не поступает, а умеренно негативная экономическая статистика не особенно радует. Рынки США открылись значительно ниже, но ободренные не слишком низкими данными от ассоциации менеджеров по покупкам и в ожидании сегодняшнего решения ФРС о ставках начали расти. Согласно мнению экспертов, комитет по открытому рынку ФРС США сегодня понизит ставки на 500 б.п. до 2,5% годовых. К концу года ожидается снижение ставок до отметки 2% годовых.
Начало военных действий против террористов видимо откладывается, поскольку главного террориста поймать не удается, а войну с движением «талибан» арабские соседи вести не дают. Вообще на политической арене наметился некий кризис. Воспользовавшись ситуацией лидеры разных стран то мирятся, то ссорятся, то обвиняют друг друга, то объявляют себя сторонниками США в войне с терроризмом, то вдруг отказываются предоставлять воздушное пространство. Естественно, никто и не ожидал более менее скорого решения проблем, но то что они будут нарастать как снежный ком с каждым часом не представлялось. Соответсвенно, желание инвестировать средства возникает только по поводу собственных страновых активов.
Говорить о значимом выигрыше для развивающихся рынков от сложной ситуации в странах G7 уже никто не хочет, зато появляются прямо противоположные исследования. Да и динамика самих развивающихся рынков говорит об обратном. Цены на облигации развивающихся стран даже учитывая положительные сдвиги на рынках развитых стран продолжают снижение, а уровни ценовой поддержки так слабы, что держаться только до первых признаков ухудшения ситуации. Прибавим к этому предстоящие выборы в Аргентине, стабильно низкие цены на нефть и отсутствие спроса на активы с высокими рисками со стороны нерезидентов и картина получается прямо таки «замечательная». Единственное, что держит рынок –это скорое снижение ставок в развитых странах.
02.10.01 г. ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В понедельник на российском фондовом рынке произошло снижение котировок почти всех «голубых фишек». Индекс РТС закрылся на 179,90, что на 0,35 пункта (или 0,19%) ниже значения закрытия в пятницу. При этом оборот увеличился, но не сильно, и составил (9,231 млн. долл.). Лидерами падения на ММВБ стали обыкновенные акции «Ростелекома» и привилегированные акции «Сбербанка» и «Норильского Никеля», подешевевшие на 2,344%, 2,149% и 2,248% соответственно. Котировки обыкновенных акций «Татнефти» и «ЮКОСа» выросли, хотя и не очень значительно (1,200% и 0,427%). Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 1,426 % Наибольший объем торгов в РТС прошел с акциями «Лукойла».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС не смогли вчера преодолеть уровень сопротивления на 2,640 р., а так же закрылись ниже уровня 2,610 р., тем самым не сформировали краткосрочную модель «двойное дно». Ближайший уровень поддержки на сегодняшний день – 2,520 р. Недалеко от него расположен уровень 2,500 р., являющийся психологическим. При прохождении этих уровней перед ценами возникнет поддержка, которая останавливала падение четыре торговых дня из последних семи, – 2,470 р. Как уже было сказано, этот уровень доказал свою значимость и пройти его сегодня будет сложно. Если все же это произойдет, следующий уровень расположен около 2,360 р. Что касается сопротивления, то ближайший уровень по-прежнему расположен около 2,640 р., но для его достижения необходимо преодолеть промежуточный уровень на 2,580 р. За этими уровнями расположено сопротивление на 2,700 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Вчера акции «Сургутнефтегаза» образовали разрыв, который закрыли уже в ходе, при этом опустились ниже закрытия пятницы, и падение остановил лишь уровень 6,500 р., который сегодня выступает в качестве ближайшей поддержки. При его прохождении, вполне возможно, цены будут вновь пытаться пробить уровень поддержки, расположенный около 6,360 р. Ближайшее и довольно сильное сопротивление находится около 6,820 р. Недалеко от него проходит уровень 6,940 р. Еще выше сильный уровень – 7,000 р., рядом с которым в скором времени пересекутся линии действующей краткосрочной нисходящей и пробитой долгосрочной восходящей тенденций.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукоqла» в понедельник вновь немного не дошли до пройденной на прошлой неделе трехлетней линии восходящего тренда и закрылись на уровне поддержки 275 р. Эти уровни остаются актуальными и сегодня. Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Если открытие состоится ниже уровня 275 р., то данный уровень будет ближайшим сопротивлением, а перед ценами возникнет опасность возвращения к уровню 268 р. Еще ниже находится уровень 258 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Индекс Национальной ассоциацией менеджеров по закупкам США, характеризующий уровень производственной активности, снизился в сентябре до 47,0 пункта после резкого скачка в августе до 47,9 пункта
По данным Министерства торговли США, индивидуальные расходы на товары и услуги выросли в августе на 0,2%, что соответствует росту этого показателя в июле. Показатель индивидуальных доходов остался практически без изменений. Экономистами ожидался рост индивидуальных расходов в августе на 0,3%.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,89 долл./барр.
По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России 03.10.01 г. состоится аукцион по размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций выпуска № 21155RMFS с датой погашения 03.04.02 г.
01 октября продолжилось снижение фондовых индексов, начатое в прошлом месяце, но приостановленное покупками в конце квартала. Положительных корпоративных новостей не поступает, а умеренно негативная экономическая статистика не особенно радует. Рынки США открылись значительно ниже, но ободренные не слишком низкими данными от ассоциации менеджеров по покупкам и в ожидании сегодняшнего решения ФРС о ставках начали расти. Согласно мнению экспертов, комитет по открытому рынку ФРС США сегодня понизит ставки на 500 б.п. до 2,5% годовых. К концу года ожидается снижение ставок до отметки 2% годовых.
Начало военных действий против террористов видимо откладывается, поскольку главного террориста поймать не удается, а войну с движением «талибан» арабские соседи вести не дают. Вообще на политической арене наметился некий кризис. Воспользовавшись ситуацией лидеры разных стран то мирятся, то ссорятся, то обвиняют друг друга, то объявляют себя сторонниками США в войне с терроризмом, то вдруг отказываются предоставлять воздушное пространство. Естественно, никто и не ожидал более менее скорого решения проблем, но то что они будут нарастать как снежный ком с каждым часом не представлялось. Соответсвенно, желание инвестировать средства возникает только по поводу собственных страновых активов.
Говорить о значимом выигрыше для развивающихся рынков от сложной ситуации в странах G7 уже никто не хочет, зато появляются прямо противоположные исследования. Да и динамика самих развивающихся рынков говорит об обратном. Цены на облигации развивающихся стран даже учитывая положительные сдвиги на рынках развитых стран продолжают снижение, а уровни ценовой поддержки так слабы, что держаться только до первых признаков ухудшения ситуации. Прибавим к этому предстоящие выборы в Аргентине, стабильно низкие цены на нефть и отсутствие спроса на активы с высокими рисками со стороны нерезидентов и картина получается прямо таки «замечательная». Единственное, что держит рынок –это скорое снижение ставок в развитых странах.
02.10.01 г. ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В понедельник на российском фондовом рынке произошло снижение котировок почти всех «голубых фишек». Индекс РТС закрылся на 179,90, что на 0,35 пункта (или 0,19%) ниже значения закрытия в пятницу. При этом оборот увеличился, но не сильно, и составил (9,231 млн. долл.). Лидерами падения на ММВБ стали обыкновенные акции «Ростелекома» и привилегированные акции «Сбербанка» и «Норильского Никеля», подешевевшие на 2,344%, 2,149% и 2,248% соответственно. Котировки обыкновенных акций «Татнефти» и «ЮКОСа» выросли, хотя и не очень значительно (1,200% и 0,427%). Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, снизившиеся на 1,426 % Наибольший объем торгов в РТС прошел с акциями «Лукойла».
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС не смогли вчера преодолеть уровень сопротивления на 2,640 р., а так же закрылись ниже уровня 2,610 р., тем самым не сформировали краткосрочную модель «двойное дно». Ближайший уровень поддержки на сегодняшний день – 2,520 р. Недалеко от него расположен уровень 2,500 р., являющийся психологическим. При прохождении этих уровней перед ценами возникнет поддержка, которая останавливала падение четыре торговых дня из последних семи, – 2,470 р. Как уже было сказано, этот уровень доказал свою значимость и пройти его сегодня будет сложно. Если все же это произойдет, следующий уровень расположен около 2,360 р. Что касается сопротивления, то ближайший уровень по-прежнему расположен около 2,640 р., но для его достижения необходимо преодолеть промежуточный уровень на 2,580 р. За этими уровнями расположено сопротивление на 2,700 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Вчера акции «Сургутнефтегаза» образовали разрыв, который закрыли уже в ходе, при этом опустились ниже закрытия пятницы, и падение остановил лишь уровень 6,500 р., который сегодня выступает в качестве ближайшей поддержки. При его прохождении, вполне возможно, цены будут вновь пытаться пробить уровень поддержки, расположенный около 6,360 р. Ближайшее и довольно сильное сопротивление находится около 6,820 р. Недалеко от него проходит уровень 6,940 р. Еще выше сильный уровень – 7,000 р., рядом с которым в скором времени пересекутся линии действующей краткосрочной нисходящей и пробитой долгосрочной восходящей тенденций.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукоqла» в понедельник вновь немного не дошли до пройденной на прошлой неделе трехлетней линии восходящего тренда и закрылись на уровне поддержки 275 р. Эти уровни остаются актуальными и сегодня. Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему выступает трехлетняя линия восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 283 р. При ее прохождении перед ценами возникнет уровень 296 р. Следом за ним находится уровень 300 р. Если открытие состоится ниже уровня 275 р., то данный уровень будет ближайшим сопротивлением, а перед ценами возникнет опасность возвращения к уровню 268 р. Еще ниже находится уровень 258 р.