Обзор финансовых рынков за 12.10.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 7 октября, снизилось до 468 тыс. (предыдущий показатель был пересмотрен до 535 тыс.).
Индекс импортных цен в США в сентябре повысился на 0,3%.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,46 долл./барр.
По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, объем золотовалютных резервов РФ по состоянию на 05.10.01 г. составлял 38,4 млрд. долл. США против 37,9 млрд. долл. на 28.09.01 г.
Оптимизм инвесторов растет с ростом фондовых индексов. Чем выше значение индекса, тем больше уверенности. Положительная динамика рынкам была задана лучшими чем, ожидалось доходами компаний за прошедший квартал и пока успешными военными операциями США против талибов. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь и индекс уверенности потребителей мичиганского университета, которые очень важны для первых оценок того, как американские потребители отреагировали на изменение обстановки в стране после террактов 11 сентября.
Индекс Dow вырос на 169 пунктов, Nasdaq вырос на 4,62%.
На развивающихся рынках ситуация улучшилась с изменением настроения инвесторов. Интерес к акциям и облигациям на местных рынках пока в большей степени проявляется местными инвесторами. Тем не менее, ситуация остается довольно сложной, особенно это касается стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Турецкое правительство вновь просит денег у международных финансовых институтов. Все же рынки пока демонстрируют нежелание реагировать на отрицательные новости, стремясь во что бы то ни стало выйти на уровни цен 10 сентября.
Рынок российских акций облигаций не отстает от других стран. Положительные новости с каждым днем все накапливаются и инвесторы на них бурно реагируют.
Moody’s повыисло рейтинг ОФЗ до отметки В. ЛУКойл отложил выпуск конвертируемых облигаций до следующего года в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Цены на нефть выросли на 2-5% за последние 3 дня, в связи с тем, что ОПЕК может принять решение о снижении экспортных квот уже на следующей неделе.
12.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В четверг котировки акций ведущих российских компаний выросли еще существеннее, чем накануне. Индекс РТС увеличился на 7,57 пункта (или 4,12%) и закрылся на 191,45. Значительно вырос и оборот, составивший 26,927 млн. долл. Наибольший рост на ММВБ среди «голубых фишек» вчера продемонстрировали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и «Лукойла», подорожавшие на 6,259% и 5,759% соответственно. Более чем на 5% выросли также обыкновенные акции «Ростелекома» и «Сибнефти». Среди выросших акций было и исключение – привилегированные акции «Норильского Никеля» упали на 2,719%. Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, подорожавшие на 4,578%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в четверг существенно выросли. Теперь в качестве ближайшего сопротивления выступает пробитая линия трехлетнего восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 2,870 р. Акциями компаний нефтяного сектора уже достигнуты линии трехлетних трендов, и возвращение акций РАО ЕЭС к данной линии может являеться ближайшей целью движения цен. В случае преодоления этого уровня следующее сопротивление находится около 2,940 р. При достижении уровня 2,950 р. цены начнут закрывать разрыв, образованный 12 сентября. Верхняя граница данного разрыва находится на 3,035 р., но для ее достижения ценам необходимо будет пройти сопротивления на 2,970 р. и 3,000 р. Далее следуют уровни, образованные в ходе относительно длительного бокового тренда, – 3,060-3,070 р. (данный уровень усилен 200-дневной скользящей средней), 3,100 р., 3,130 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня на уровне2,740 р.. При ее прохождении актуальным станет уровень 2,700 р. Еще ниже расположен уровень 2,640 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера оторвались от трехлетней линии восходящего тренда, образовали существенный разрыв, нижняя граница которого находится на 6,890 р., а также закрылись выше 200-дневной скользящей средней, проходящей в настоящий момент около 7,150 р. Необходимо заметить, что вчерашний рост, впрочем, как и рост накануне, сопровождался значительным увеличением объема торгов. Ближайшее сопротивление сегодня распложено около 7,370 р. В случае преодоления этого уровня целью движения цен будет выступать уровень 7,540 р., рядом с которым расположена верхняя граница так до конца и не закрытого разрыва (7,530 р.). Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р. Что касается поддержек, то ближайшая расположена сегодня около 7,190 р. Рядом с ней располагается уже упоминавшаяся 200-дневная скользящая средняя (7,150 р.). Далее расположены уровни 7,080 р., 6,950 р. 6,890 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера достигли важного уровня сопротивления на 303 р., где в настоящее время проходит линия трехмесячной нисходящей тренда. Стоит отметить, что, достигнув этого уровня, цены дошли и до пройденной в середине сентября линии восходящего тренда, господствовавшего на рынка с декабря прошлого года. Таким образом, цены вернулись ко всем важным линиям восходящего тренда, оказавшимся пройденными после событий в Америке. Сегодня две упоминавшиеся выше линии будут выступать в качестве поддержки рынка на уровне 300 р. и 302 р. При преодолении данных уровней поддержкой рынку может выступать уровень 296 р. Ниже располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены вернулись накануне (286 р.). Еще ниже находится уровень поддержки на 277 р. В результате существенного роста двух последних дней цены вплотную подошли к серии уровней сопротивления, образованных во время двухмесячной консолидации, которая предшествовала падению. Наиболее близкое на сегодняшний сопротивление расположено на 308 р., однако данный уровень носит скорее промежуточный характер, так же как и уровень 310 р., следующий за ним. Уровни 313 р. и 318 р. являются более значимыми (к тому же последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней, которая проходит недалеко от него). Еще более существенный уровень расположен на 322-324 р. Необходимо также отметить, что на 309-310,56 расположен разрыв, который образовался в начале падения.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 7 октября, снизилось до 468 тыс. (предыдущий показатель был пересмотрен до 535 тыс.).
Индекс импортных цен в США в сентябре повысился на 0,3%.
Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на IPE в Лондоне составила на момент закрытия 22,46 долл./барр.
По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, объем золотовалютных резервов РФ по состоянию на 05.10.01 г. составлял 38,4 млрд. долл. США против 37,9 млрд. долл. на 28.09.01 г.
Оптимизм инвесторов растет с ростом фондовых индексов. Чем выше значение индекса, тем больше уверенности. Положительная динамика рынкам была задана лучшими чем, ожидалось доходами компаний за прошедший квартал и пока успешными военными операциями США против талибов. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь и индекс уверенности потребителей мичиганского университета, которые очень важны для первых оценок того, как американские потребители отреагировали на изменение обстановки в стране после террактов 11 сентября.
Индекс Dow вырос на 169 пунктов, Nasdaq вырос на 4,62%.
На развивающихся рынках ситуация улучшилась с изменением настроения инвесторов. Интерес к акциям и облигациям на местных рынках пока в большей степени проявляется местными инвесторами. Тем не менее, ситуация остается довольно сложной, особенно это касается стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Турецкое правительство вновь просит денег у международных финансовых институтов. Все же рынки пока демонстрируют нежелание реагировать на отрицательные новости, стремясь во что бы то ни стало выйти на уровни цен 10 сентября.
Рынок российских акций облигаций не отстает от других стран. Положительные новости с каждым днем все накапливаются и инвесторы на них бурно реагируют.
Moody’s повыисло рейтинг ОФЗ до отметки В. ЛУКойл отложил выпуск конвертируемых облигаций до следующего года в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Цены на нефть выросли на 2-5% за последние 3 дня, в связи с тем, что ОПЕК может принять решение о снижении экспортных квот уже на следующей неделе.
12.10.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В четверг котировки акций ведущих российских компаний выросли еще существеннее, чем накануне. Индекс РТС увеличился на 7,57 пункта (или 4,12%) и закрылся на 191,45. Значительно вырос и оборот, составивший 26,927 млн. долл. Наибольший рост на ММВБ среди «голубых фишек» вчера продемонстрировали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и «Лукойла», подорожавшие на 6,259% и 5,759% соответственно. Более чем на 5% выросли также обыкновенные акции «Ростелекома» и «Сибнефти». Среди выросших акций было и исключение – привилегированные акции «Норильского Никеля» упали на 2,719%. Лидерами по обороту и в РТС, и на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, подорожавшие на 4,578%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в четверг существенно выросли. Теперь в качестве ближайшего сопротивления выступает пробитая линия трехлетнего восходящего тренда, проходящая в настоящий момент около 2,870 р. Акциями компаний нефтяного сектора уже достигнуты линии трехлетних трендов, и возвращение акций РАО ЕЭС к данной линии может являеться ближайшей целью движения цен. В случае преодоления этого уровня следующее сопротивление находится около 2,940 р. При достижении уровня 2,950 р. цены начнут закрывать разрыв, образованный 12 сентября. Верхняя граница данного разрыва находится на 3,035 р., но для ее достижения ценам необходимо будет пройти сопротивления на 2,970 р. и 3,000 р. Далее следуют уровни, образованные в ходе относительно длительного бокового тренда, – 3,060-3,070 р. (данный уровень усилен 200-дневной скользящей средней), 3,100 р., 3,130 р. Ближайшая поддержка расположена сегодня на уровне2,740 р.. При ее прохождении актуальным станет уровень 2,700 р. Еще ниже расположен уровень 2,640 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции «Сургутнефтегаза» вчера оторвались от трехлетней линии восходящего тренда, образовали существенный разрыв, нижняя граница которого находится на 6,890 р., а также закрылись выше 200-дневной скользящей средней, проходящей в настоящий момент около 7,150 р. Необходимо заметить, что вчерашний рост, впрочем, как и рост накануне, сопровождался значительным увеличением объема торгов. Ближайшее сопротивление сегодня распложено около 7,370 р. В случае преодоления этого уровня целью движения цен будет выступать уровень 7,540 р., рядом с которым расположена верхняя граница так до конца и не закрытого разрыва (7,530 р.). Далее следует довольно сильный уровень 7,600 р. Что касается поддержек, то ближайшая расположена сегодня около 7,190 р. Рядом с ней располагается уже упоминавшаяся 200-дневная скользящая средняя (7,150 р.). Далее расположены уровни 7,080 р., 6,950 р. 6,890 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции «Лукойла» вчера достигли важного уровня сопротивления на 303 р., где в настоящее время проходит линия трехмесячной нисходящей тренда. Стоит отметить, что, достигнув этого уровня, цены дошли и до пройденной в середине сентября линии восходящего тренда, господствовавшего на рынка с декабря прошлого года. Таким образом, цены вернулись ко всем важным линиям восходящего тренда, оказавшимся пройденными после событий в Америке. Сегодня две упоминавшиеся выше линии будут выступать в качестве поддержки рынка на уровне 300 р. и 302 р. При преодолении данных уровней поддержкой рынку может выступать уровень 296 р. Ниже располагается линия трехлетнего восходящего тренда, к которой цены вернулись накануне (286 р.). Еще ниже находится уровень поддержки на 277 р. В результате существенного роста двух последних дней цены вплотную подошли к серии уровней сопротивления, образованных во время двухмесячной консолидации, которая предшествовала падению. Наиболее близкое на сегодняшний сопротивление расположено на 308 р., однако данный уровень носит скорее промежуточный характер, так же как и уровень 310 р., следующий за ним. Уровни 313 р. и 318 р. являются более значимыми (к тому же последний уровень усилен 200-дневной скользящей средней, которая проходит недалеко от него). Еще более существенный уровень расположен на 322-324 р. Необходимо также отметить, что на 309-310,56 расположен разрыв, который образовался в начале падения.